Methods of simulation mathematical modeling of the Russian derivatives market in modern times

Introduction. The paper is devoted to simulation modeling. Basic methods of the simulation mathematical modeling in the derivatives market are described. A group of realistic nonGaussian Levy processes that generalize the classical BlackScholes model is considered. The work objective is to study the...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
Main Authors: T. A. Karpinskaya, O. E. Kudryavtsev
פורמט: Article
שפה:רוסית
יצא לאור: Don State Technical University 2019-12-01
סדרה:Advanced Engineering Research
נושאים:
גישה מקוונת:https://www.vestnik-donstu.ru/jour/article/view/1602
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!