The moment generating function of a reflected Brownian motion with drift
We derive an explicit formula for the moment generating function of a Brownian motion with drift reflected from above in one barrier. Some other properties of this stochastic process are also reported.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Articolo |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Elsevier
2025-08-01
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| Serie: | Results in Applied Mathematics |
| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590037425000780 |
| Tags: |
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