The moment generating function of a reflected Brownian motion with drift
We derive an explicit formula for the moment generating function of a Brownian motion with drift reflected from above in one barrier. Some other properties of this stochastic process are also reported.
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Статья |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Elsevier
2025-08-01
|
| Серии: | Results in Applied Mathematics |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590037425000780 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|