The moment generating function of a reflected Brownian motion with drift
We derive an explicit formula for the moment generating function of a Brownian motion with drift reflected from above in one barrier. Some other properties of this stochastic process are also reported.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Elsevier
2025-08-01
|
| Schriftenreihe: | Results in Applied Mathematics |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590037425000780 |
| Tags: |
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