The moment generating function of a reflected Brownian motion with drift

We derive an explicit formula for the moment generating function of a Brownian motion with drift reflected from above in one barrier. Some other properties of this stochastic process are also reported.

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Fredrik Armerin
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Elsevier 2025-08-01
Schriftenreihe:Results in Applied Mathematics
Schlagworte:
Online-Zugang:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590037425000780
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