بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر ریسک سیستمیک بانکی - محمد سلگی; مهرداد علیزاده (پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالیه, 2020)
ریسک سیستمیک ناشی از تأثیرات بیرونی اضطراب و آشفتگی بانکی، بر سیستم مالی یا بازار اقتصاد واقعی است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سیاست پولی بر ریسک سیستمیک در صنعت بانکداری ایران است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری از نوع همبستگی است. داده‌های موردنیاز از نمونه‌ای از بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران در بازه زمانی 1390-1397 گردآوری گردید و از روش تصحیح خطای برداری (VEC) برای تخمین مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین سیاست پولی و ریسک سیستمیک رابطه‌ای معنادار و بلندمدت وجود دارد. این یافته نشان می‌دهد سیاست پولی از طریق تأثیر بر ریسک‌پذیری بانک‌ها و اقلام ترازنامه‌ای بر ریسک سیستمیک تأثیر می‌گذارد.