Approaches to forecasing option volatility
The article investigates a new approach to the idea of volatility. In spite of the well-known assumption that option volatility in future will be exactly the same as today, the author puts forward a method, which links the change in volatility to change of only one parameter, i.e. the price of basic...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 論文 |
| 言語: | ロシア語 |
| 出版事項: |
Plekhanov Russian University of Economics
2018-10-01
|
| シリーズ: | Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://vest.rea.ru/jour/article/view/580 |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
このレコードへの初めてのコメントを付けませんか!