بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا
شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Persian |
| Published: |
Imam Hussein University
2023-06-01
|
| Series: | پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالیه |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://fbarj.ihu.ac.ir/article_208327_8702db062ced1d0d69cc54daf50ba513.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1839613436073345024 |
|---|---|
| author | محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی محمد اقبال نیا |
| author_facet | محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی محمد اقبال نیا |
| author_sort | محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی |
| collection | DOAJ |
| description | شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز نوسان دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز نوسان، دوره زمانی پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید اقتصادی و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز نوسان برای دوره های دوم و چهارم به عنوان نماینده دوره های تحریمی شدید می باشد اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیرشدید می باشند اثر سرریز نوسان برای هیچ کدام از بازارها تایید نشد لذا نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز نوسان در بازارها است . |
| format | Article |
| id | doaj-art-5440b5a59b9a44eb83f16f04e19263cf |
| institution | Matheson Library |
| issn | 2717-1809 2717-199X |
| language | fas |
| publishDate | 2023-06-01 |
| publisher | Imam Hussein University |
| record_format | Article |
| series | پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالیه |
| spelling | doaj-art-5440b5a59b9a44eb83f16f04e19263cf2025-07-27T06:11:43ZfasImam Hussein Universityپژوهش‌های راهبردی بودجه و مالیه2717-18092717-199X2023-06-0142149173208327بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلامحمدباقر محمدی نژاد پاشاکی0محمد اقبال نیا1دانش آموخته دکتری مالی،مهندسی مالی،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،ایران.استادیار،گروه مالی، دانشکده مالی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایرانشناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز نوسان دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز نوسان، دوره زمانی پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید اقتصادی و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز نوسان برای دوره های دوم و چهارم به عنوان نماینده دوره های تحریمی شدید می باشد اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیرشدید می باشند اثر سرریز نوسان برای هیچ کدام از بازارها تایید نشد لذا نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز نوسان در بازارها است .https://fbarj.ihu.ac.ir/article_208327_8702db062ced1d0d69cc54daf50ba513.pdfتحریم اقتصادیسرریز نوسانبازار ارزبازار سکه طلابازار سهام |
| spellingShingle | محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی محمد اقبال نیا بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالیه تحریم اقتصادی سرریز نوسان بازار ارز بازار سکه طلا بازار سهام |
| title | بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا |
| title_full | بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا |
| title_fullStr | بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا |
| title_full_unstemmed | بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا |
| title_short | بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا |
| title_sort | بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا |
| topic | تحریم اقتصادی سرریز نوسان بازار ارز بازار سکه طلا بازار سهام |
| url | https://fbarj.ihu.ac.ir/article_208327_8702db062ced1d0d69cc54daf50ba513.pdf |
| work_keys_str_mv | AT mḥmdbạqrmḥmdynzẖạdpạsẖạḵy brrsywtḥlylạtẖrtḥrymhạyạqtṣạdydrsrryznwsạnbhbạzạrhạyshạmạrzwsḵhṭlạ AT mḥmdạqbạlnyạ brrsywtḥlylạtẖrtḥrymhạyạqtṣạdydrsrryznwsạnbhbạzạrhạyshạmạrzwsḵhṭlạ |